量化日记:策略的坚持与变通

最近在看著名的《海龟交易法》,里面有很大篇幅在讲坚持正确的策略,不要因为几个赔钱的交易而放弃系统的策略准则。人类厌恶亏损的这种行为也是属于认知偏差的一种。

期望值是一种很奇妙的东西,它类似赌博中的赔率。只要是期望值为正的游戏,就要坚持交易准则不动摇,有一种长期的眼光,这样从长期来看一定是赚钱的。

今天看了挺多神经网络的模型,感觉也是很不错的,但是神经网络对我而言就是个黑盒子,你不知道他做出买卖行为的依据到底是什么,也就没办法从主观上认定这个交易策略是否有效。上面也提到,坚持正确的策略不在乎短期的得失。而机器学习模型很难从逻辑上去推导模型是否成立,是否正确。模型中的逻辑也是来自大量的数据,你不知道或者说很难知道他的行事依据到底是什么。

TA模型研究了这么多,至少都有一个主观上贯穿始终的逻辑在里面。这也是ML模型所不具备的。